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Cointegración — Wikipedia (es)

Source: Wikipedia (es)
Original: https://es.wikipedia.org/wiki/Cointegraci%C3%B3n
License (as archived): CC-BY-SA-4.0
Archived: 2026-11-04T00:55:58.665Z
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La cointegración es una característica estadística de las variables en las series de tiempo donde dos o más series de tiempo están cointegradas si comparten una tendencia estocástica común. Formalmente, si (X1, X2, ..., Xk) están cada uno integrados de orden d, y existen coeficientes a, b, c tales que aX + bY + cZ está integrado en el orden 0, entonces X, Y y Z están cointegrados. La cointegración se ha convertido en una propiedad importante en el análisis contemporáneo de series temporales. Las series de tiempo a menudo tienen tendencias, ya sean deterministas o estocásticas . En un artículo influyente, Charles Nelson y Charles Plosser (1982) proporcionaron evidencia estadística de que muchas series macroeconómicas de los EE. UU. (Como el PNB, salarios, empleo, etc.) tienen tendencias estocásticas, también llamadas procesos unitarios o procesos integrados de orden (I (1)). También mostraron que los procesos de raíz unitaria tienen propiedades estadísticas no estándar, por lo que los métodos convencionales de teoría econométrica no se aplican a ellos.

Tema degli esploratori: scibile generale (retro-catalogo completo della fonte, senza filtro di tema) (deposito sistematico; retro-catalogo: tutte le voci di Wikipedia in spagnolo, in ordine alfabetico).
Fonte: Wikipedia in spagnolo, voce «Cointegración» — https://es.wikipedia.org/wiki/Cointegraci%C3%B3n
Wikidata Q1751675: «statistical property of collections of time series data» (dati Wikidata in CC0 1.0) — https://www.wikidata.org/wiki/Q1751675
Autori: i contributori di Wikipedia (cronologia: https://es.wikipedia.org/wiki/Cointegraci%C3%B3n?action=history).
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