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Doob-Zerlegung — Wikipedia (de)

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Original: https://de.wikipedia.org/wiki/Doob-Zerlegung
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Der Satz über die Doob-Zerlegung, benannt nach dem US-amerikanischen Mathematiker Joseph L. Doob, ist in der Wahrscheinlichkeitstheorie eine Aussage über die Darstellung eines stochastischen Prozesses als Martingal. Er besagt, dass sich ein stochastischer Prozess in einen Martingalteil M und einen vorhersagbaren Anteil A (auch Kompensator genannt) zerlegen lässt. A lässt sich als Drift des Prozesses interpretieren und M als die aufaddierten (unsystematischen) Schwankungen um die Drift. Anwendung ist beispielsweise die Darstellung des quadratischen Variationsprozesses in diskreter Zeit. Das Analogon in stetiger Zeit ist die Doob-Meyer-Zerlegung.

Tema degli esploratori: scibile generale (retro-catalogo completo della fonte, senza filtro di tema) (deposito sistematico; retro-catalogo: tutte le voci di Wikipedia in tedesco, in ordine alfabetico).
Fonte: Wikipedia in tedesco, voce «Doob-Zerlegung» — https://de.wikipedia.org/wiki/Doob-Zerlegung
Wikidata Q1242398: «mathematical theorem in stochastic processes» (dati Wikidata in CC0 1.0) — https://www.wikidata.org/wiki/Q1242398
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